Courbe D'Équité Forex

Trading the equity curve Inscrit en mars 2006 Statut: Membre 46 Messages Cette idée peut sembler un peu gauche domaine, mais je serais intéressé par les pensées des peuples. Trouver tous les systèmes qui a prolongé perdre et wining steaks (un lisse et tendance zig zag équité courbe). Lorsque le profit se retourne, inversez les signaux. Le système lui-même n'est pas pertinent à condition que les spreads ne tiennent pas compte de la majorité des métiers perdants. L'idée est de profiter de la nature changeante des marchés. Tant que le système continue de réussir et d'échouer dans les stries que vous faites OK. Si l'un de vos systèmes a échoué génère ce type de courbe d'équité, vous pouvez avoir quelque chose après tout. Certains des postes les plus intéressants qui ont été publiés à QUSMA comparer et de contraste un certain nombre de différentes méthodes de mesure d'une condition donnée. Le poste le plus récent dans ce style a cherché à comparer différentes méthodes de mesure de la rectitude d'une courbe d'équité. Voici quelques-unes des métriques de l'article examiné: Il ya bien sûr quelques mesures de rectitude standard. R-squared est le plus populaire, et il fonctionne très bien. J'aime l'élever à la puissance 4 ou ainsi afin d'amplifier les petites différences et de le rendre un peu plus lisible. Une autre métrique populaire est la K-Ratio, dont il ya au moins 3 versions différentes flottant autour. Le K-Ratio prend également en compte les retours, donc ce n'est pas purement une mesure de rectitude. Je préfère la version de Zephyr qui est calculée comme la pente de la courbe d'équité divisée par son erreur-type. L'auteur poursuit en suggérant quelques autres variables qui seraient intéressantes à considérer: D'autres nombres, je pense, peuvent être intéressants: le rapport entre la zone de différence au-dessus et au-dessous de l'idéal, la volatilité de la différence, la volatilité de la différence en dessous du Idéal, écart absolu moyen et écart moyen absolu en dessous de l'idéal (tous deux normalisés par rapport à l'amplitude de la courbe). À ce stade, l'auteur lance un curveball et introduit une toute nouvelle métrique appelée Qusma Equity Curve Straightness, Déviation vers le bas et Stability Measure (QECSDDSM). Cette nouvelle métrique est conçue exclusivement pour mesurer la rectitude de la courbe de capitaux propres. La mesure de la rectitude d'une courbe de capitaux propres est un moyen intéressant d'évaluer la volatilité. Le reste de l'article utilise la nouvelle métrique et compare les résultats qu'il calcule à ceux des autres métriques possibles dans quatre ensembles de données différents. Les résultats ont fini par montrer qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les différentes méthodes: En général, la plupart des chiffres sont en gros d'accord les uns avec les autres en termes de classement des courbes du meilleur au pire, donc la formulation réelle de QECSDDSM ne compte pas vraiment beaucoup. L'article continue à tester les métriques sur une autre collection de jeux de données. Encore une fois, la nouvelle métrique n'a pas surpassé de façon significative les métriques déjà existantes. Cependant, l'offre estime que la nouvelle métrique pourrait être potentiellement utile à la suite d'un développement ultérieur. Les premiers résultats de backtest sont de segmenter ma stratégie de forex de prix-SMA. Si je regardais en arrière, j'aurais vraiment dû pré-étudier cette idée avant d'aller publiquement de l'avant. Regardez avant de sauter J'ai redécouvert le même problème irritant qui a perdu deux mois de ma vie en mars 2012. I8217m plus irrité à trouver les mêmes résultats à nouveau que quoi que ce soit. Si vous étiez en mesure de négocier des croisements sur le SMA 200 sans la propagation. La stratégie fait des gobs et des gobs d'argent. L'idée a mené à employer des croix de prix de SMA 200 pour commercer avec des ordres de limite pour employer librement BBBO (meilleure offre meilleure offre). Cela est tombé à plat après les commandes reçues un taux de remplissage de 80 à plusieurs courtiers. Il a fallu 95 taux de remplissage pour travailler. La stratégie semble trompeusement attrayante. Il est complètement inutile. Les coûts réels du commerce mondial, y compris la propagation et le dérapage fonctionne à quelque chose comme 2 pips sur EURUSD. La stratégie a échangé 29 132 fois sur le graphique M1 pour obtenir un bénéfice de 118 970. Le problème est que le coût de 2 pip spread aurait coûté 582 640. La jolie courbe d'équité coûte 4 pour chaque 1 de profit. Pas bon. Le prix a franchi la moyenne mobile de la période 200 plus de 29 000 fois en 2011. L'analyse de la courbe de distance SMA n'a pas été le résultat attendu. Il y avait beaucoup moins de possibilités commerciales loin de la moyenne mobile que ce que je prédis 8211 la SMA est plus collante que je pensais auparavant. Peu importe où j'ai regardé, la stratégie a toujours dépensé plus d'argent sur les coûts de négociation qu'il a gagné. J'ai posté toutes les images ici par souci de minutie. Je passerai au tableau M5 dans la prochaine série de tests. Tout le monde peut dire un fort, 8220 Je vous ai dit 8221 Métiers entrant à 0,1 de la SMA 200.Topic: Parabolic Equity Curve De la courbe de capitaux propres, je vois la plupart ressemble à la courbe parabolique qui devient plat dans le passé actuel, le meilleur Est la courbe d'équité qui ressemble à une ligne de quotstraight Je n'ai jamais vu de courbe d'équité qui ressemble un peu à une courbe exponentielle ou même équité dont le gradient qui est plus raide dans le passé actuel (fin de la courbe) par rapport à la distance passe Je crois que c'est la façon dont nous quotrewardquot le processus de génération de stratégie, la plupart viendra avec une stratégie qui est, si nous avons commencé à investir dans le forfait à distance en utilisant cette stratégie, nous aurions été rentables maintenant. Ils sont à venir avec une stratégie de performance quotpastquot, that039s pourquoi ils ne sont pas une indication de la performance quotfuturequot. Nous avons besoin de la génération de stratégie qui nous donnent une chance de combat, pour arriver à une stratégie qui indiquent que nous sommes rentables dans le passé proche, mais étaient encore rentables dans l'avenir à distance et auraient besoin du capital le plus bas dans le passé pour arriver à cet état. 2 Répondre par Blaiserboy 2014-06-29 00:01:06 Re: Parabolic Equity Curve Êtes-vous le réglage de la perte d'arrêt et de prendre profit ou sont-vous générer ceux. Vous pouvez trouver ce que vous cherchez en rattachant la perte d'arrêt et de prendre des bénéfices au départ. Merci pour la pointe, mais je toujours stratégie de pavillon qui ont été rentables dans le passé sur que dans le passé proche, si FSB Pro pourrait donner la préférence à la stratégie de sélection qui est rentable dans le passé proche, la stratégie that039s rentable dans la démo en direct pourrait être trouvée plus facile Et plus rentable stratégie trouvée plus facile. Son un travail autour de la limite actuelle mais je crois qu'il limite sévèrement la possibilité. Si FSB Pro est configuré pour donner plus de poids-âge à près de la rentabilité passée que celle de la distance passé, il pourrait être le logiciel qui se présentent facilement avec la stratégie qui est plus susceptible d'être rentable dans le commerce en direct. 4 Répondre par mel8331 2014-06-29 03:38:32 (édité par mel8331 2014-06-29 03:40:09) Re: Parabolic Equity Curve De la courbe d'équité, je vois la plupart ressemble à la courbe parabolique qui devient plat Dans le passé actuel, la meilleure est la courbe d'équité qui ressemble à une ligne de quotstraight Je n'ai jamais vu la courbe de capitaux propres qui ressemble à une courbe exponentielle ou même la courbe d'équité dont le gradient qui est plus raide dans le courant passé (fin de courbe) La distance passe (début) Ce que je crois est la façon dont nous quotrewardquot le processus de génération de stratégie, la plupart viendra avec une stratégie qui est, si nous avons commencé à investir dans la distance passer en utilisant cette stratégie, nous aurions été rentables maintenant. Ils sont à venir avec une stratégie de performance quotpastquot, that039s pourquoi ils ne sont pas une indication de la performance quotfuturequot. Nous avons besoin de la génération de stratégie qui nous donnent une chance de combat, pour arriver à une stratégie qui indiquent que nous sommes rentables dans le passé proche, mais étaient encore rentables dans l'avenir à distance et auraient besoin du capital le plus bas dans le passé pour arriver à cet état. Une méthode, je crois, pourrait faire le FSB Pro donner plus de poids à la performance du passé actuel est artificiellement inverser la chronologie (date) puis au lieu de générer à but lucratif, il devrait générer pour la perte maximale. Cette stratégie est dérivée de cette manière lorsque l'utilisation dans le calendrier normal (date) doit mettre l'accent sur la rentabilité supérieure dans le passé actuel sur celle de la distance passé. Comme cette stratégie ne nécessitent que le logiciel pour quotseequot hier date comme le flux de temps quotforwardquot direction et le générateur de rechercher la perte maximale. Il devrait être beaucoup plus facile de changer le codage pour voir si cela fonctionne. 5 Répondre par mel8331 2014-06-29 07:31:41 Re: Parabolic Equity Curve Êtes-vous le réglage de la perte stop et de prendre profit ou sont-vous générer ceux. Vous pouvez trouver ce que vous cherchez en rattachant la perte d'arrêt et de prendre des bénéfices au départ. Merci Blaiserboy pour les conseils. Maintenant, j'ai une stratégie avec une courbe de quote-part de type curve curve. Je vais le tester en démo en direct pour voir si la stratégie avec une telle équité est supérieure à la stratégie qui génèrent des bénéfices énormes, mais la plupart du gain sont dans le passé lointain. Cela peut être un cas de test si FSB Pro devrait être configuré pour regarder la stratégie qui reproduisent cette famille de courbe d'équité. 6 Répondre par mel8331 2014-06-28 14:55:56 (édité par mel8331 2014-06-28 14:57:12) Re: Parabolic Equity Curve Une autre façon d'accéder à la rentabilité de la stratégie. Souvent, une stratégie a été très rentable de trouver que ce n'est pas pendant les tests de démonstration, je pense que c'est la façon dont nous traquer la stratégie en utilisant la façon normale de suivre le profit car il accentuer la rentabilité élevée dans les métiers passés, Être rentable même parce que le profit passé peut amortir la mauvaise performance actuelle. Nous devons trouver un mécanisme pour mettre l'accent sur la stratégie qui se porte très bien dans le proche passé, tout en étant rentable dans le passé lointain pour qu'il soit quotrobustquot à l'avenir. C'est un concept car je n'ai toujours pas trouvé la façon d'affecter une mesure de sorte que le mécanisme qui préfèrent une meilleure rentabilité dans le passé actuel sur celui de la passe lointaine, peut-être nous section de la période d'essai sur plusieurs sections et mesurer le profit sur chaque période Et de donner plus de poids à la stratégie qui fonctionnent mieux dans le passé actuel que sur le passage lointain que le grand profit passé pour permettre de mauvaises performances actuelles et de le confirmer avec la façon normale de profit est la voie. Peut-être une façon est d'attribuer le profit pour le dernier commerce à être zéro et la taille du lot échangé à dire à 100 lot et calculer l'équité dans l'ordre inverse des métiers, ce que le capital aurait à être au premier commerce, Plus le capital est bas, mieux c'est la stratégie (pour une stratégie rentable, le capital initial est soupçonné d'être un chiffre très négatif). L'effet du passé lointain doit être annulé, c'est-à-dire si la stratégie appelle l'ajout de positions, à l'inverse Il devrait faire l'inverse et appelle à une réduction que nous faisons marche arrière dans le calendrier. Cela annulera l'effet de profit élevé dans la passe pour couvrir la performance médiocre actuelle. Ce calcul doit être utilisé uniquement pour la génération de la stratégie, la méthode normale de calcul du profit doit être utilisée après l'optimisation. L'un des changements à venir est la possibilité d'optimiser deux instruments ensemble, ce qui devrait améliorer la robustesse. 8 Répondre Blaiserboy 2014-07-01 17:43:13