Moyennes mobiles Les plus gros profits commerciaux sont généralement effectués sur des marchés à forte tendance, et la meilleure façon de détecter les tendances et les changements dans les tendances est d'utiliser des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont les prix moyens d'un titre ou d'un indice sur un intervalle de temps précis qui est continuellement mis à jour. Parce que les prix sont moyennés, les fluctuations quotidiennes sont amorties en une ligne plus lisse qui représente mieux la tendance actuelle. La force de la tendance est indiquée par la pente de la moyenne mobile, en particulier les moyennes mobiles à plus long terme. Les moyennes mobiles sont également utilisées dans d'autres indicateurs techniques, comme les bandes de Bollinger, les enveloppes et les indicateurs de mouvement directionnel. Moyennes mobiles simples (SMA) Une moyenne mobile simple (SMA) est simplement la moyenne des prix d'un titre ou d'un indice sur une période de temps spécifique, telle que 5, 10, 20 ou 50 jours. Ils sont appelés moyennes mobiles, car ils sont calculés pour chaque jour de bourse pour la période précédente, donc à la fin d'un jour de bourse, le dernier jour est ajouté, tandis que le premier jour de la moyenne précédente est abandonné. La plupart des moyennes mobiles sont basées sur les cours de clôture, mais elles peuvent être basées sur des prix d'ouverture, élevés, bas ou moyens. Le prix choisi doit être utilisé de manière uniforme pour donner la meilleure indication de la tendance. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile simple de 10 jours, que l'on peut qualifier de SMA (10) sur la base des cours de clôture, les cours de clôture des dix derniers jours sont ajoutés puis divisés par 10. Après le prochain jour de bourse, Le jour le plus ancien de la moyenne précédente est remplacé par le dernier jour. Prix au jour k Nombre de jours Exemple - Calcul d'une moyenne mobile simple Si les trois derniers cours de clôture d'un titre sont 9, 11 et 12. Quelle est sa moyenne mobile simple de 3 jours SMA (3) (9 11 12) 3 32 3 10.67 Étant donné qu'une moyenne mobile simple est seulement une moyenne où la dernière valeur est ajoutée et la première valeur est abandonnée pour chaque jour, une moyenne mobile simple peut également être calculée à l'aide d'une fonction MOYENNE des tableurs. Ainsi, avec Microsoft Excel, cette moyenne mobile peut être calculée ainsi: SMA (3) MOYENNE (9,11,12) 10,67 Les variables d'entrée à la fonction MOYENNE peuvent être des références à des cellules avec des prix d'actions importés, ce qui rend leur calcul encore plus facile . Comme les moyennes mobiles sont basées sur des données d'une période précédente, elles sont des indicateurs en retard. Ils ne peuvent qu'indiquer une tendance qui est déjà en place. Les moyennes mobiles basées sur des durées plus courtes reflètent plus étroitement la tendance actuelle sous-jacente, mais elles sont également plus sensibles à la volatilité des marchés, ce qui peut générer de nombreux faux signaux. Graphique du Dow Jones Industrial Average (DJIA) du 5 mars 2007 au 3 mars 2009, montrant les moyennes mobiles de 50 jours, 20 jours et 5 jours. Notez que la moyenne mobile de 5 jours suit le DJIA beaucoup plus étroitement que les autres moyennes mobiles. Pour minimiser les faux signaux, en particulier dans un marché whipsaw qui traite dans une fourchette étroite, plusieurs moyennes mobiles de périodes différentes sont utilisés ensemble. Traders utilisent souvent des croisements. Où le graphique de la moyenne mobile plus courte traverse une moyenne mobile plus longue, comme une bonne indication d'une nouvelle tendance. Les commerçants utilisent souvent les croisements comme un signe d'achat ou de vente et comme un bon prix pour fixer des arrêts de fuite. Ainsi, si la moyenne mobile plus courte dépasse la moyenne à plus long terme, cela indique un début d'une tendance haussière, alors qu'une croix à la baisse peut indiquer le début d'une tendance à la baisse. Cependant, même les croisements peuvent donner de faux signaux, en particulier dans les marchés whipsaw, de sorte que les moyennes mobiles sont souvent utilisés avec d'autres indicateurs techniques comme une confirmation de la tendance change. Moyennes mobiles exponentielles (EMA) Le problème avec les moyennes mobiles simples est que le jour le plus tôt de la période a le même poids dans la moyenne que le jour le plus récent. Si le jour le plus tôt était volatil, mais le marché a récemment calmé, alors la journée volatile aura une grande influence sur la moyenne connue comme un effet de baisse qui ne représenterait pas mieux le marché actuel. Pour corriger cette anomalie, on utilise des moyennes mobiles exponentielles (EMA), où une plus grande pondération est donnée aux prix plus récents. Ce plus grand poids provoque l'EMA à suivre les prix sous-jacents plus étroitement la plupart du temps que le SMA de la même durée. Bien que les moyennes mobiles peuvent être calculées de différentes façons, la méthode traditionnelle de calcul de l'EMA est d'ajouter une journée supplémentaire à la moyenne mobile simple, mais pour donner plus de poids au dernier jour. Ainsi, pour une moyenne mobile de 10 jours, l'EMA utilise 11 jours, le dernier jour étant donné un poids de 211 de la moyenne, ce qui équivaut à 18,18. La formule pour calculer le poids du dernier jour est la suivante: Courant de poids 2 (nombre de jours en moyenne mobile 1) Puisque la somme de tous les poids doit être égale à 100, les poids des dix jours précédents doivent être égaux: Poids MA 100 Poids Courant Pour cet exemple, le poids des 10 jours précédents est de 100 - 18,18 81,82. Par conséquent, la formule pour calculer la moyenne mobile exponentielle est: EMA Last Day Poids Dernier jour Prix Poids de la moyenne mobile exponentielle précédente Moyenne mobile exponentielle précédente Donc si le stock XYZ avait une moyenne mobile de 10 jours de 25 hier. Et le stock a fermé à 26 aujourd'hui, puis: EMA XYZ 26 18.18 25 81.82 4.73 20.46 25.18 Pour chaque jour de bourse, l'EMA précédente est utilisé pour calculer la nouvelle EMA, donc si le jour 12, XYZ stock clôturé à 27. alors le nouveau EMA égale: EMA XYZ 27 18,18 25,18 81,82 4,91 20,60 25,51 Il existe de nombreuses variations de la moyenne mobile exponentielle. Bon nombre de ces variations fondent leurs calculs de l'EMA sur la volatilité du marché. Stratégies de négociation à l'aide de moyennes mobiles et de croisements Moyennes mobiles peuvent facilement être calculées à l'aide d'une feuille de calcul ou le logiciel d'une plate-forme de négociation. La plupart des principaux sites Web qui fournissent des cours des actions, tels que Yahoo. Google. Et Bloomberg. Fournissent également des outils graphiques libres qui incluent des moyennes mobiles. La plupart de ces outils permettent également de représenter plusieurs moyennes mobiles dans les mêmes SMA graphiques et les EMA peuvent être combinés dans le même graphe. Comme indiqué précédemment, les moyennes mobiles peuvent être calculées de plusieurs façons et, de même, peuvent être utilisées de différentes façons. Il n'y a aucune preuve convaincante que toute méthode est meilleure que tout autre, d'autant plus qu'il existe des combinaisons infinies possibles de moyennes mobiles et d'autres indicateurs techniques. La meilleure utilisation des moyennes mobiles est dans la détermination des tendances. Plus la pente de la moyenne mobile est élevée, plus la force de la tendance est importante. Généralement, les commerçants choisissent une période de temps qui convient à leur temps de placement. Ainsi, un trader à long terme utilisera une moyenne de 200 jours ou plus, alors qu'un trader swing utilisera beaucoup plus courts délais. Les croisements d'une ou plusieurs moyennes mobiles sur une moyenne mobile à plus long terme signifient généralement un changement de tendance et sont également utilisés comme signaux de négociation ou pour définir des arrêts de fuite. Une autre utilisation des moyennes mobiles est de détecter et de profiter de prix extrêmes. Les prix qui se détournent soudainement de la moyenne tendent à revenir à la moyenne à court terme, surtout quand il n'y a pas de nouvelles importantes causant l'écart de prix, donc les commerçants à court terme peuvent profiter de ces écarts. Indicateur de convergence-divergence moyenne mobile (MACD) Une moyenne mobile ne fournit aucun signal commercial et un croisement de 2 ou plus de moyennes mobiles peut venir trop tard pour profiter pleinement d'un changement de tendance. Certains commerçants, espérant agir tôt pour profiter des signaux anticipés, regardent les lignes convergentes pour voir s'ils sont susceptibles de traverser ou si les lignes sont divergentes, ce qui réduit la probabilité d'un croisement. Mais c'est le commerce par l'intuition. La convergence et la divergence peuvent être quantifiées pour générer un signal. La convergence est le rassemblement de deux indicateurs ou plus. Avec les moyennes mobiles, il pourrait être le signe d'un changement imminent de la tendance. La divergence est l'écart de deux indicateurs ou plus. Avec les moyennes mobiles, cela indique que la tendance est susceptible de se poursuivre. Cependant, si la divergence est trop forte, les prix atteignent probablement un niveau extrême et sont susceptibles de reculer dans un proche avenir. Un moyen simple de calculer la convergence et la divergence est de soustraire la moyenne mobile à long terme de la moyenne à court terme, puis de la tracer en graphe linéaire. Si la ligne se déplace vers zéro, alors les moyennes mobiles convergent et, lorsqu'elles traversent, la différence est nulle. Si, cependant, la différence est de plus en plus grande, alors les 2 moyennes mobiles sont divergentes. Gerald Appel a calculé qu'en traçant la différence entre les 2 moyennes mobiles par rapport à une moyenne mobile de la différence, des signaux commerciaux spécifiques peuvent être générés. C'est ce qu'on appelle l'indicateur de convergence-divergence moyenne mobile (aka indicateur MACD). Bien que la plupart des moyennes mobiles puissent être utilisées pour tracer soit les moyennes mobiles du titre, soit la moyenne mobile de l'indicateur MACD, Appel a utilisé la moyenne mobile de 12 et 26 jours pour le titre et la moyenne mobile de 9 jours pour L'indicateur MACD. Ceci est indiqué dans le graphique de Google (GOOG) ci-dessous. Notez comment l'indicateur MACD passe généralement bien avant les 2 moyennes mobiles de la sécurité, et indique avec succès le changement de tendance à plusieurs endroits. Le MACD est encore un indicateur de retard, mais il est beaucoup moins que les moyennes mobiles de la sécurité. Rappelez-vous, comme les moyennes mobiles, l'indicateur MACD donne parfois des faux signaux. Graphique de 1 an de Google (GOOG) du 14 mars 2008 au 13 mars 2009, montrant les moyennes mobiles de 12 jours et de 26 jours au-dessus du graphique de l'indicateur MACD des moyennes mobiles et du volume. L'histogramme montre la différence entre les 2 moyennes mobiles, qui est également tracée comme la ligne bleue dans le graphique de l'indicateur MACD avec sa moyenne mobile de 9 jours. Notez comment les 2 lignes de l'indicateur MACD traversent bien avant les moyennes mobiles du stock de Googles. BigCharts - Interactive Charting Politique de confidentialité Pour cette matière Les cookies sont utilisés pour personnaliser le contenu et les annonces, pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et pour analyser le trafic. Des informations sont également partagées sur votre utilisation de ce site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse. Les détails, y compris les options de retrait, sont fournis dans la politique de confidentialité. Envoyez un courriel à thismatter pour des suggestions et des commentaires Assurez-vous d'inclure les mots aucun spam dans le sujet. Si vous n'incluez pas les mots, l'email sera supprimé automatiquement. L'information est fournie tel quel et exclusivement à des fins éducatives, et non à des fins commerciales ou professionnelles. Copie Copyright 1982 - 2017 par William C. Spaulding Lissage GoogleExponentiel expliqué. Copy Droits d'auteur. Le contenu d'InventoryOps est protégé par le droit d'auteur et n'est pas disponible pour la réédition. Quand les gens rencontrent le terme Lissage Exponentiel, ils peuvent penser que cela ressemble à un enfer de beaucoup de lissage. Quel que soit le lissage est. Ils commencent alors à envisager un calcul mathématique complexe qui nécessite probablement un diplôme en mathématiques à comprendre, et l'espoir il ya une fonction intégrée Excel disponibles si jamais ils ont besoin de le faire. La réalité du lissage exponentiel est beaucoup moins dramatique et beaucoup moins traumatisante. La vérité est, lissage exponentiel est un calcul très simple qui accomplit une tâche assez simple. Il a juste un nom compliqué parce que ce qui se produit techniquement à la suite de ce simple calcul est en fait un peu compliqué. Pour comprendre le lissage exponentiel, il est utile de commencer par le concept général de lissage et par quelques autres méthodes courantes utilisées pour obtenir un lissage. Qu'est-ce que le lissage Le lissage est un processus statistique très courant. En fait, nous rencontrons régulièrement des données lissées sous diverses formes dans notre vie quotidienne. Chaque fois que vous utilisez une moyenne pour décrire quelque chose, vous utilisez un nombre lissé. Si vous pensez pourquoi vous utilisez une moyenne pour décrire quelque chose, vous comprendrez rapidement le concept de lissage. Par exemple, nous avons vécu l'hiver le plus chaud jamais enregistré. Comment pouvons-nous quantifier ce puits? Nous commençons par des ensembles de données des températures quotidiennes hautes et basses pour la période que nous appelons hiver pour chaque année dans l'histoire enregistrée. Mais cela nous laisse avec un tas de chiffres qui sauter un peu (ce n'est pas comme chaque jour cet hiver était plus chaud que les jours correspondants de toutes les années précédentes). Nous avons besoin d'un nombre qui supprime tout ce sauter autour des données afin que nous puissions comparer plus facilement un hiver à l'autre. Supprimer le saut dans les données est appelé lissage, et dans ce cas, nous pouvons simplement utiliser une moyenne simple pour effectuer le lissage. Dans la prévision de la demande, nous utilisons le lissage pour supprimer la variation aléatoire (bruit) de notre demande historique. Cela nous permet de mieux identifier les tendances de la demande (principalement tendance et saisonnalité) et les niveaux de demande qui peuvent être utilisés pour estimer la demande future. Le bruit de la demande est le même concept que le saut quotidien des données de température. Il n'est pas surprenant que la façon la plus courante de supprimer les bruits de l'histoire de la demande consiste à utiliser un moyen simple ou plus précisément une moyenne mobile. Une moyenne mobile utilise juste un nombre prédéfini de périodes pour calculer la moyenne, et ces périodes se déplacent avec le temps. Par exemple, si Im utilisant une moyenne mobile de 4 mois, et aujourd'hui est 1er mai, Im utilisant une moyenne de la demande qui s'est produite en Janvier, Février, Mars et Avril. Le 1er juin, je vais utiliser la demande de février, mars, avril et mai. Moyenne mobile pondérée. En utilisant une moyenne, nous appliquons la même importance (poids) à chaque valeur de l'ensemble de données. Dans la moyenne mobile sur 4 mois, chaque mois représentait 25% de la moyenne mobile. Lorsque vous utilisez l'historique de la demande pour projeter la demande future (et surtout la tendance future), il est logique de conclure que vous aimeriez que l'histoire récente ait un impact plus important sur vos prévisions. Nous pouvons adapter notre calcul de la moyenne mobile pour appliquer différents poids à chaque période pour obtenir les résultats souhaités. Nous exprimons ces pondérations en pourcentages et le total de tous les poids pour toutes les périodes doit être égal à 100. Par conséquent, si nous décidons d'appliquer 35 comme poids pour la période la plus proche de notre moyenne mobile pondérée de 4 mois, nous pouvons Soustrayez 35 de 100 pour trouver que nous avons 65 restant à répartir sur les 3 autres périodes. Par exemple, on peut arriver à une pondération de 15, 20, 30 et 35 respectivement pour les 4 mois (15 20 30 35 100). Lissage exponentiel. Si nous revenons au concept d'appliquer un poids à la période la plus récente (par exemple 35 dans l'exemple précédent) et de répartir le reste du poids (calculé en soustrayant le poids de la période la plus récente de 35 de 100 à 65), nous avons Les éléments de base pour notre calcul de lissage exponentiel. L'entrée de commande du calcul de lissage exponentiel est appelée facteur de lissage (également appelée constante de lissage). Il représente essentiellement la pondération appliquée aux périodes les plus récentes demande. Donc, lorsque nous avons utilisé 35 comme pondération pour la période la plus récente du calcul de la moyenne mobile pondérée, nous pourrions aussi choisir d'utiliser 35 comme facteur de lissage dans notre calcul de lissage exponentiel pour obtenir un effet similaire. La différence avec le calcul de lissage exponentiel est que, au lieu d'avoir à déterminer également combien de poids à appliquer à chaque période précédente, le facteur de lissage est utilisé pour le faire automatiquement. Voici donc la partie exponentielle. Si nous utilisons 35 comme facteur de lissage, la pondération des périodes les plus récentes demandera 35. La pondération des périodes les plus récentes demandera (la période avant la plus récente) sera de 65 sur 35 (65 provient de soustraire 35 de 100). Cela équivaut à 22,75 pondération pour cette période si vous faites les calculs. La demande de périodes les plus récentes sera 65 de 65 sur 35, ce qui équivaut à 14,79. La période précédant celle-ci sera pondérée comme 65 de 65 sur 65 sur 35, ce qui équivaut à 9,61, et ainsi de suite. Et cela remonte à toutes vos périodes précédentes jusqu'au début du temps (ou au point où vous avez commencé à utiliser le lissage exponentiel pour cet élément particulier). Vous pensez probablement que cela ressemble à un tas de maths. Mais la beauté du calcul de lissage exponentiel est que, plutôt que d'avoir à recalculer chaque période précédente chaque fois que vous obtenez une nouvelle demande de périodes, vous utilisez simplement la sortie du calcul de lissage exponentiel de la période précédente pour représenter toutes les périodes précédentes. Etes-vous confus encore Cela aura plus de sens quand nous regardons le calcul réel Typiquement, nous nous référons à la sortie du calcul de lissage exponentiel comme la prochaine période prévisionnelle. En réalité, la prévision ultime nécessite un peu plus de travail, mais pour les besoins de ce calcul spécifique, nous allons nous référer à elle comme la prévision. Le calcul de lissage exponentiel est le suivant: Les périodes les plus récentes demandées multipliées par le facteur de lissage. PLUS Les périodes les plus récentes multipliées par (un moins le facteur de lissage). D les périodes les plus récentes demandent S le facteur de lissage représenté sous forme décimale (donc 35 serait représenté par 0,35). F les prévisions les plus récentes (la sortie du calcul de lissage de la période précédente). OU (en supposant un facteur de lissage de 0,35) (D 0,35) (F 0,65) Il ne devient pas beaucoup plus simple que cela. Comme vous pouvez le voir, tout ce dont nous avons besoin pour les entrées de données ici sont les périodes les plus récentes demande et les périodes les plus récentes prévues. Nous appliquons le facteur de lissage (pondération) aux périodes les plus récentes de la même manière que nous le ferions dans le calcul de la moyenne mobile pondérée. Nous appliquons ensuite la pondération restante (1 moins le facteur de lissage) aux prévisions les plus récentes. Étant donné que les prévisions des périodes les plus récentes ont été établies sur la base de la demande des périodes précédentes et des prévisions précédentes, qui était fondée sur la demande pour la période antérieure et sur la prévision de la période précédente, Et la prévision pour la période antérieure, qui était fondée sur la période antérieure. Bien, vous pouvez voir comment toutes les périodes précédentes demande sont représentés dans le calcul sans réellement revenir en arrière et de recalculer quelque chose. Et c'est ce qui a conduit à la popularité initiale de lissage exponentiel. Ce n'était pas parce qu'il a fait un meilleur travail de lissage que la moyenne mobile pondérée, c'est parce qu'il était plus facile de calculer dans un programme informatique. Et, parce que vous n'avez pas besoin de penser à ce que la pondération à donner périodes précédentes ou combien de périodes précédentes à utiliser, comme vous le feriez en moyenne mobile pondérée. Et, parce que cela ressemblait plus frais que la moyenne mobile pondérée. En fait, on pourrait avancer que la moyenne mobile pondérée offre une plus grande souplesse puisque vous avez plus de contrôle sur la pondération des périodes précédentes. La réalité est l'un ou l'autre de ces peuvent fournir des résultats respectables, ainsi pourquoi ne pas aller avec la sonorité plus facile et plus fraîche. Lissage exponentiel dans Excel Permet de voir comment cela serait effectivement regarder dans une feuille de calcul avec des données réelles. Copy Droits d'auteur. Le contenu d'InventoryOps est protégé par le droit d'auteur et n'est pas disponible pour la réédition. Dans la figure 1A, nous avons une feuille de calcul Excel avec 11 semaines de demande, et une prévision exponentiellement lissée calculée à partir de cette demande. J'ai utilisé un facteur de lissage de 25 (0,25 dans la cellule C1). La cellule active actuelle est Cell M4 qui contient la prévision pour la semaine 12. Vous pouvez voir dans la formule barre, la formule est (L3C1) (L4 (1-C1)). Ainsi, les seules entrées directes à ce calcul sont la demande de périodes précédentes (Cellule L3), les prévisions précédentes (Cellule L4) et le facteur de lissage (Cellule C1, indiquée en référence de cellule absolue C1). Lorsque nous commençons un calcul de lissage exponentiel, nous avons besoin de brancher manuellement la valeur de la première prévision. Donc, dans la cellule B4, plutôt qu'une formule, nous avons simplement tapé la demande à partir de la même période que la prévision. Dans la cellule C4, nous avons notre 1er calcul de lissage exponentiel (B3C1) (B4 (1-C1)). Nous pouvons ensuite copier Cell C4 et le coller dans les cellules D4 à M4 pour remplir le reste de nos cellules de prévision. Vous pouvez maintenant double-cliquer sur n'importe quelle cellule de prévision pour voir qu'elle est basée sur la cellule de prévisions de périodes précédentes et la cellule de demande de périodes précédentes. Ainsi, chaque calcul de lissage exponentiel subséquent hérite de la sortie du calcul de lissage exponentiel précédent. C'est ainsi que chaque demande de périodes précédentes est représentée dans le calcul des périodes les plus récentes, même si ce calcul ne fait pas directement référence à ces périodes précédentes. Si vous voulez obtenir la fantaisie, vous pouvez utiliser Excels trace précédents fonction. Pour ce faire, cliquez sur Cell M4, puis sur la barre d'outils du ruban (Excel 2007 ou 2010), cliquez sur l'onglet Formules, puis sur Trace Precedents. Il dessine les lignes de connecteurs au premier niveau des précédents, mais si vous continuez à cliquer sur Trace Precedents, il dessine des lignes de connecteur à toutes les périodes précédentes pour vous montrer les relations héritées. Voyons maintenant ce que le lissage exponentiel a fait pour nous. La figure 1B montre un diagramme linéaire de notre demande et de nos prévisions. Vous voyez comment la prévision exponentiellement lissée supprime la plupart des jaggedness (le saut autour) de la demande hebdomadaire, mais encore parvient à suivre ce qui semble être une tendance à la hausse de la demande. Vous remarquerez également que la ligne de prévision lissée tend à être inférieure à la ligne de demande. C'est ce qu'on appelle le décalage de tendance et est un effet secondaire du processus de lissage. Chaque fois que vous utilisez lissage quand une tendance est présente votre prévision sera à la traîne de la tendance. Ceci est vrai pour toute technique de lissage. En fait, si nous continuions cette feuille de calcul et que nous commençons à entrer des nombres de demande plus faibles (faisant une tendance à la baisse), nous verrions la baisse de la ligne de demande et la ligne de tendance se déplacer au-dessus avant de commencer à suivre la tendance à la baisse. C'est pourquoi j'ai déjà mentionné la sortie du calcul de lissage exponentiel que nous appelons une prévision, a encore besoin de plus de travail. Il ya beaucoup plus à la prévision que juste lisser les bosses de la demande. Nous devons faire des ajustements supplémentaires pour des choses comme le décalage tendanciel, la saisonnalité, les événements connus qui peuvent influer sur la demande, etc. Mais tout cela dépasse le cadre de cet article. Vous risquez également de rencontrer des termes comme le lissage double exponentiel et le lissage triple exponentiel. Ces termes sont un peu trompeurs puisque vous n'êtes pas re-lisser la demande plusieurs fois (vous pourriez si vous voulez, mais ce n'est pas le point ici). Ces termes représentent l'utilisation de lissage exponentiel sur d'autres éléments de la prévision. Ainsi, avec un lissage exponentiel simple, vous lissez la demande de base, mais avec un lissage double exponentiel, vous lissez la demande de base plus la tendance et, avec le lissage exponentiel triple, vous lissez la demande de base plus la tendance plus la saisonnalité. L'autre question la plus fréquemment posée sur le lissage exponentiel est d'où puis-je obtenir mon facteur de lissage Il n'y a pas de réponse magique ici, vous avez besoin de tester différents facteurs de lissage avec vos données de demande pour voir ce qui vous donne les meilleurs résultats. Il ya des calculs qui peuvent automatiquement définir (et changer) le facteur de lissage. Ceux-ci tombent sous le terme de lissage adaptatif, mais vous devez être prudent avec eux. Il n'ya tout simplement pas de réponse parfaite et vous ne devriez pas aveuglément mettre en œuvre un calcul sans essais approfondis et de développer une compréhension approfondie de ce que ce calcul fait. Vous devriez également exécuter des scénarios de type «si» pour voir comment ces calculs réagissent aux changements de la demande qui n'existent pas actuellement dans les données de demande que vous utilisez pour tester. L'exemple de données que j'ai utilisé précédemment est un très bon exemple d'une situation où vous avez vraiment besoin de tester d'autres scénarios. Cet exemple de données particulier montre une tendance à la hausse assez cohérente. Beaucoup de grandes entreprises avec des logiciels de prévision très coûteux ont eu de gros ennuis dans le passé pas si lointain quand leurs paramètres de logiciel qui ont été ajustés pour une économie en croissance n'a pas réagi bien lorsque l'économie a commencé à stagner ou à diminuer. Des choses comme cela se produisent lorsque vous ne comprenez pas ce que vos calculs (logiciels) fait réellement. S'ils comprenaient leur système de prévision, ils auraient su qu'ils avaient besoin de sauter et de changer quelque chose quand il y avait des changements dramatiques subits à leurs affaires. Donc là vous l'avez les notions de base de lissage exponentiel expliqué. Pour en savoir plus sur l'utilisation du lissage exponentiel dans une prévision réelle, consultez mon livre Gestion des stocks expliquée. Copy Droits d'auteur. Le contenu d'InventoryOps est protégé par le droit d'auteur et n'est pas disponible pour la réédition. Dave Piasecki. Est owneroperator d'inventaire Operations Consulting LLC. Une société de conseil fournissant des services liés à la gestion des stocks, à la manutention et aux entrepôts. Il a plus de 25 ans d'expérience dans la gestion des opérations et peut être contacté par l'intermédiaire de son site Web (stockops), où il conserve des informations supplémentaires pertinentes. Mon entreprise
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