J'essaie de faire une couverture théorique à un écart d'appel de taureau. (Achetez l'appel d'argent, vendez plus loin l'appel d'argent) Ce que j'ai maintenant est presque efficace, mais il ya une perte possible de 80 (parmi les 70 gains cohérents dans un scénario tout aussi probable et 300 gains dans un scénario extrême) : 70 gain Scénario pire scénario: 80 perte Black Swan scénario baissier: gain 300 (c'est un facteur de la haie) Ce que je voudrais que ma couverture à faire est d'atténuer le pire scénario. Voici la raison d'être: QQQ Bull Call Spread à court terme, c'est haussier (qqq représente le nasdaq composite) FAZ appels longs en arrière mois (pour atténuer theta), c'est baissier que FAZ est un 3x ETF leveraged (albiet sur la finance secteur). FAZ augmentera en valeur 3x pour chaque 1 point vers le bas QQQ fait. Les appels obtiendront une valeur intrinsèque très rapidement. Pour ce site sake, Im ne se soucient pas trop sur les symboles. Je suis intéressé essayer de trouver une haie à bas prix qui augmente 3x plus rapide si l'autre côté du commerce échoue. À l'heure actuelle, je l'ai presque, mais pas encore. Les variables clés à manipuler sont les suivantes: Solde: Quelle part de la couverture est détenue proportionnellement au métier principal. Cette simulation montre 10 spreads d'appel de taureau, couverts par 1 appel long dans un ETF inverse Theta: Le mois avant expire plus vite que le mois de retour. La couverture du mois arrière peut être fermée avant que les effets de theta deviennent apparents. Mais le plus loin que vous allez pour le mois de retour, le plus cher, il obtient Dépense: la haie idéalement ne devrait pas être plus cher que le bénéfice potentiel du commerce principal, mais il est prévu de couper dans le bénéfice maximum théorique du commerce principal . La clé est d'obtenir la forme du profil de risque d'avoir un plus petit plongement dans le négatif à tout moment sur le graphique. Hedging une option binaire Options binaires sont une façon intéressante de spéculer sur les marchés. L'idée qu'ils paient tout ou rien, indépendamment de la mesure où le prix se déplace, il est plus facile à comprendre, mais aussi plus proche de jeu sur le résultat, dans ce cas le prix à l'expiration. Mais ce que certains ne réalisent pas, c'est que vous pouvez également utiliser des options binaires pour la couverture ainsi que la spéculation. En fait, certains commerçants aigus utilisent des options binaires pour couvrir des positions de change rentables et pour étendre la rentabilité dans le cas de petits retraits. Hedging dans ce cas signifie l'utilisation d'options binaires de telle manière que vous arrivez avec un moyen de perdre seulement légèrement tout en étant ouvert à des gains plus élevés. Options binaires ont un prix d'exercice et la période d'expiration, qui peut être aussi peu que quelques minutes ou des heures. Si le prix est supérieur au prix d'exercice à l'expiration, une option d'achat binaire paie le montant fixé une option de vente ne paierait rien. Si le prix réel est inférieur au prix d'exercice à l'expiration, l'option d'appel binaire est sans valeur, mais une option de vente binaire serait payer le montant convenu. Le prix de l'option dépend de la probabilité que le résultat soit, y compris dans quelle mesure dans ou hors de l'argent le sous-jacent est commercial à l'heure actuelle. La couverture d'une option binaire consiste à acheter à la fois un put et un appel sur le même instrument financier, avec des prix d'exercice qui permettent à la fois d'être dans l'argent en même temps. Autrement dit, le prix d'exercice de l'option d'achat binaire est inférieur au prix d'exercice de l'option de vente binaire. Considérez ce que cela signifie. Si le prix réel est entre les deux prix de grève à l'expiration, à la fois le mettre et l'option d'appel serait dans l'argent, et vous feriez un bénéfice sain sur votre prime outlaid. C'est le meilleur scénario, et tout ce qu'il faut, c'est que le prix soit dans une gamme, dont la taille dépend de vous. Certes, plus la gamme est grande, plus les options binaires vous auront coûté, mais cela fait partie de votre évaluation sur la façon de faire le commerce. Mais parce que vous avez couvert votre métier en prenant les deux côtés, avec l'appel et la mise, même si le prix sort de la fourchette, tout n'est pas perdu. Prenant une seule option binaire signifierait perdre tout si elle a fini de l'argent, mais avec cette méthode, une des options sera toujours payer indépendamment, amortir la perte. Vous serez toujours prendre une perte, comme les primes sera plus que le paiement d'une seule option, mais la perte sera beaucoup moins que ce qu'il aurait pu être. En résumé, pour couvrir les options binaires, vous achetez une option d'achat binaire et une option de vente binaire, avec des prix d'exercice qui se chevauchent, de sorte qu'au moins un d'entre eux paie. Vous pouvez gagner une plus grande quantité qu'en prenant une seule option, et si vous perdez de l'argent, vous perdrez beaucoup moins que la perte directe que vous souffririez avec une seule option. C'est un outil utile pour ajouter à votre arsenal commercial. Exemple d'une couverture binaire Voici un exemple réel d'une couverture d'option binaire tel que mis en évidence sur MarketsPulse. Le scénario prend le cas d'une option binaire forex sur le prix de l'euro. Dans ce cas, l'Euro a augmenté et devrait continuer à se rallier à un point d'éclatement déterminé. A ce niveau, vous ferez un appel, attendant que l'euro continue à monter. Mais que faire si le prix change de direction et tombe rapidement Vous pouvez placer une option de vente à un autre point, vous aidant à minimiser les risques dans le cas où le prix effectivement retracer. Dans le scénario ci-dessus, vous avez placé un appel pour 500 au prix d'option de 5.1. Vous avez également placé un put pour 500 au prix d'option de 5,3. Les résultats suivants pourraient se produire -: Le prix de l'euro pourrait expirer à 5.1 exactement, rendant votre option d'achat à l'argent. Vous obtiendrez 500 comme un retour de votre investissement initial. Dans ce cas, votre option de vente serait in-the-money, et vous recevrez 850 sur votre investissement initial. Investissement total 1000. Bénéfice 350. Ce métier finirait par être un gain net. (-500 500 -500 850). Le prix de l'euro pourrait expirer entre 5,1 et 5,3, faisant à la fois votre option de vente et votre option d'achat dans l'argent. Vous recevrez 850 pour les deux métiers. Investissement total 1000. Bénéfice 700. (-500 850 -500 850) Ce métier finirait par être un gain net. Le prix de l'euro pourrait expirer en dessous de 5,1, ce qui rend votre option d'achat hors de l'argent. Vous recevrez 75 en retour de votre investissement initial. Dans ce cas, votre option de vente serait in-the-money, et vous recevrez 850 sur votre investissement initial. Investissement total 1000. Profit 75. (-500 75 -500 850) Ce métier finirait par être une perte nette, mais vous perdez encore beaucoup moins que vous pouvez gagner dans d'autres scénarios. Le prix de l'euro pourrait expirer au-dessus de 5.3, rendant votre option d'appel à l'argent, et vous recevrez 850 en échange de votre investissement initial. Dans ce cas, votre option de vente serait hors de l'argent, et vous recevrez 75 en retour de votre investissement initial. Investissement total - 1000. Profit -75. (-500 850 -500 75) Ce métier finirait par être une perte nette, mais vous perdez encore beaucoup moins que vous êtes prêt à gagner dans d'autres scénarios. Le prix de l'euro pourrait expirer à 5,3 exactement, ce qui rend votre option de vente à l'argent. Vous recevrez 500 en retour de votre investissement initial. Dans ce cas, votre option de vente serait in-the-money, et vous recevrez 850 sur votre investissement initial. Investissement total 1000. Bénéfice 350. (-500 850 -500 500) Ce métier finirait par être un gain net. Dans chaque cas, vous avez la possibilité d'obtenir un plus gros bénéfice par la couverture, ou de placer deux paris dans des directions opposées, par opposition à un tout ou rien des résultats d'un pari binaire. Dans les cas où vous vous tenez, vous perdez de l'argent, vous perdez beaucoup moins que la possibilité que vous avez à gagner un plus grand profit que la perte dans d'autres circonstances. Copyright copy 2010 - 2016. Tous droits réservés.
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